2009年09月10日

ロスカットの設定 その5

えんえん同じ内容になっているこの頃

テクニカルやその他の
マーケットからデーターをとってくるもので
ロスカットを使用し、その値をなんとか
エントリーの前の足(日足ならエントリーした日の前日)
でロスカットを固定することに成功

LC完成.JPG


トレイリングストップなどは
別個また作成しなければならない

っと、そろそろ実際の
システムの方の検討に入らねば!!


posted by レニー at 00:11| Comment(0) | 損切り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月08日

ロスカットの設定 その4

<ロスカット値変動疑惑 実例>

過去30バーの高値・安値の値幅の平均値を算出
------------------------------------------
Range_Avg = Average( range, 30 );
-------------------------------------------

これをそれぞれロスカット・利食いに下降する
-------------------------------------------
LC = PriceRange_Avg * 2

Limit = PriceRange_Avg * 3
-------------------------------------------

一応、利食いの方を大きく設定
例なので、これの優位性は置いておいて


これをグラフにしてみる
LCとLimit.JPG

ちょっと
価格データと連動していないのでわかりにくいが
LCとLimitの値を表示しています

トレードシグナルのエキーラだとこういった事が
簡単に出来るのはありがたいですね( ^∇^)


実際に見るとわかりやすいですが
微妙に値が動いているのがわかります

これぐらい・・・
って思ってしまうかも知れないけれど

これは、システムトレーダーとして許せない
これだと、エントリーしてから
当初決めたロスカットの値を都合よく変えているのと
なんら変わらなくなるからです

次に
これの対策を出してみようと思います


つづく・・・(_≧Д≦)ノ彡

posted by レニー at 09:36| Comment(0) | 損切り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月04日

ロスカットの設定 その3

エキーラで、日々悶々としております
今回も、前回に引き続き 固定値以外のロスカット設定について


まず、エキーラのプログラミングの話の前に
そもそもトレードにおける、ロスカットの前提条件について

ロスカットはエントリーの前に事前に決めておいて
一旦、エントリーすれば、すぐさまロスカットポイントを決める
基本そこは動かさない


以上の前提条件を考えると
やはり、既存のテクニカル指標をロスカットにして
プログラム記述する事は、
値が変化するという点で問題があるように思える

そこで、常にロスカットの値がエントリーの時間の値を
参照するように考えた

-------------------------------------------------------

Vars = LC_Point(0):

LC_Point = Average(Close, 5);

    ↓そこから発展させて

LC_Point[ BarssinceEntry(0) + 1 ]

-------------------------------------------------------

この記述の意図は、BarssinceEntru(0)で、
エントリーした当日は、「0」の値を返すはずである
であるならば、前日の値をロスカットの値に常にしたいので、

-------------------------------------------------------

<エントリーした当日の想定>

LC_Point[ 0 + 1 ] ⇒ LC_Point[ 1 ]

-------------------------------------------------------

になるのではないかという仮説段階である

<BarssinceEntry(0)の経過をグラフ化>

entrycheck.JPG

これを試してみて、実際にそうなっているのかを確認してみたい

posted by レニー at 02:58| Comment(0) | 損切り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月03日

ロスカットの設定 その2

テクニカル指標を使ったロスカットや利食いについて

バーが経過すれば値が変化してくることについて
一つの解決策につながるかもしれないアプローチを見つけた

----------------------------------------------------

Vars: StopWidth (40);
Vars: TargetProfit (30);

Vars: EntryBarHigh(0),EntryBarLow(0);

if MarketPosition <> 0 then begin
EntryBarHigh = High[ BarsSinceEntry(0) ];
// エントリーしたバーの高値

ENtryBarLow = Low[ BarsSinceEntry(0) ];
// エントリーしたバーの安値
end;

// BarsSinceEntry(0) は、現在、
  保持中のポジションがエントリーから
// いくつのバーが経過したか、というバーの本数

if MarketPosition = 1 then begin
Sell ("BS") Next Bar EntryBarHigh-StopWidth STOP;
Sell ("BT") Next Bar EntryBarLow +TargetProfit LIMIT;
end;

if MarketPosition = -1 then begin
Buy to Cover ("SS") Next Bar EntryBarHigh+StopWidth STOP;
Buy to Cover ("ST") Next Bar EntryBarLow -TargetProfit LIMIT;
end;

-------------------------------------------------

ここで参考になったのは
参照している値のところで、 High[ BarssinceEntry(0) ]

という記述である
これを使えばエントリーした当日の値で
計算して色んなものを計算できる

posted by レニー at 01:26| Comment(0) | 損切り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月02日

ロスカットの設定 その1

プログラムを書いていてふと思ったこと・・・

ロスカットを設定する時、固定値ではなく
直近高値・安値などを使うとき、

エクセルだと、その数値を参照して
決済までずっとその値を参照し続けるというアプローチは
比較的難しくないのですが、

それをプログラムで表現すると

<買いの場合 直近5日の安値でロスカット>
-------------------------------------
Vars = StopLoss(0);

StopLoss = Lowest( Low, 5 );
-------------------------------------

なんて感じで表現できるが、
これだと、安値が切り下がると延々ロスカットにかからない
という問題が出てくる(((;゚Д゚)))

これをまず、どうしたらいいものか・・・・


つづく
ラベル:損きり
posted by レニー at 09:20| Comment(0) | 損切り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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