2009年10月16日

ボリンジャーバンディット そのF

ボリンジャーバンディット そのF


そろそろ、このネタにも一旦区切りをつけたいので
ちょっとまとめてみます

まずはエキーラのソースコードから

ジョン・R・ヒル作 「勝利の売買システム」より抜粋

ボリンジャーバンディットシステム

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Input: bollingerLength(50),
           liqLength          (50),
          rocCalcLength   (30);

Vars:  upBand             (0) ,
          dnBand             (0) ,
          liqDays             (50),
          rocCalc             (0) ;
      
       upBand = BollingerBand(Close, bollingerLength,  1.25);
       dnBand = BollingerBand(Close, bollingerLength, -1.25);

//TrendFilter      
       rocCalc = Close - Close [rocCalcLength - 1];
      
 //Entry
       If Marketposition <> 1 and rocCalc > 0 then
          Buy      ("BanditBuy")  tomorrow upBand stop;
       If Marketposition <>-1 and rocCalc < 0 then
          sellshort("Banditsell") tomorrow dnBand stop;
      
//TrailingStop 期間の可変Parameter
       If Marketposition =  0 then liqDays = liqLength;
       If MarketPosition <> 0 then
         begin
          liqDays = liqDays - 1 ;
          liqDays = MaxList(liqDays, 10);
         end;
      
//Exit
       If Marketposition = 1 and Average(Close, liqDays) < upBand then
          Sell     ("Long Liq")   tomorrow Average(Close, liqDays) stop;
     
       If Marketposition =-1 and Average(Close, liqDays) > dnBand then
          BuyToCover("Short liq")  tomorrow Average(Close, liqDays) stop;
       
       DrawLine(Average(Close, liqDays),"liqLine");

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ジョン・R・ヒルさん作
50日、1.25σのボリンジャーバンドのブレイクで仕掛ける
トレンドフォローシステム


エントリー時にトレンドフィルターを採用していたり
ボリンジャーに使う移動平均の期間を1日ずつ減らしていく、トレイリングストップの採用など

注目するべき点も多々見られました


今回、システム全体としては ドル円で検証する限り
今ひとつ、実運用には難しい結果になりました

そして他の通貨でも検証してみましたが、一見して大きなトレンドが出ている相場では
かろうじてプラスになっていましたが、揉み合った相場では一貫してマイナスとなりました

つまり、ある一定のトレンドが確認されている相場での運用が
必要で、ジョンさんは複数の市場で検証されていました

また、
トレンドフィルター
トレイリングストップの2つに関しては、はっきりした優位性が見られませんでした

ここの部分はさらなる改善が期待できます



posted by レニー at 09:52| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月12日

ボリンジャーバンディット そのE

ボリンジャーバンディット そのE

いったいどこまで、行けば終息するのか
ボリンジャーバンディット

今回は、トレンドフィルターについて素朴な疑問


そもそも機能している?(#゚Д゚) ?


このシステムに使われている、トレンドフィルターは以下


-------------------------------------------------------------------

Input:rocCalcLength  (30);

         rocCalc = Close - Close [rocCalcLength - 1];

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30日前の終値と、今日の終値を比べています
(当日を含める場合、30日−1をしています)

これでプラスの時のみ買い
   マイナスの時のみ売り

こんな感じのフィルターです


一見するとドンチャンブレイクアウトに似ています
これによって、上昇トレンドと判断されればボリンジャーバンドのブレイクで買うという概念です

一見すると、なんか機能してそうに見えるので早速検証ι(◎д◎υ)ノ

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@30日トレンドフィルターあり⇒PF:0.94
A30日トレンドフィルターなし⇒PF:0.94 

------------------------------------------------------

変化なし! 以上(_≧Д≦)ノ彡


どちらも買いに比べて、売りが優秀でしたが
全体では意味がありませんでした。

ちなみに30日の期間を上下に変化させてみましたが
損益に大きく変化は見られませんでいた

よって、このトレンドフィルターを結論付けるとすれば


30日のトレンドフィルターは
このシステムの中では、とくに利益に貢献していない!!



お粗末様でした(▼皿▼)

posted by レニー at 23:07| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月08日

ボリンジャーバンディット そのD

ボリンジャーバンディット そのD


前回の決済条件の比較

比較する決済条件2つ
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 @決済は、ボリンジャーバンドの中で行う
 
 Aトレイリングストップの移動平均が価格にヒットすれば決済する
   この時、バンドは関係なし

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まずは簡単な結果から

累計損益
@−884PIP  A−889PIP

PF(プロフィットファクター)
@0.92     A0.92

最大ドローダウン
@−2662PIP A−2757PIP


@損益グラフ
WS000008.JPG

A損益グラフ
WS000006.JPG
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結果:つまりどっちもマイナス(▼皿▼)
    そもそも、ほとんどはボリンジャーバンド内で決済しているので数少ないケースの
    検証なので、ほとんど差がありませんでした

    どちらも買いがマイナス
    売りはかろうじてプラスという結果でした
    
    この結果から、上記2つの決済条件では
    明確な差もありませんので、決済はどっちでもいいってことですね

    書きながらモチベーションは下がりっぱなしですが
    とりあえず、システムの検証はこんなもんなので一つ一つ見ていくのが
    大事ですね

    

ラベル:決済  FX
posted by レニー at 13:16| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月07日

ボリンジャーバンディット そのC

ボリンジャーバンディット そのC


 ボリンジャーのシステムをちょっといろいろいじってみようと思います
 まず気になったのは、決済条件の部分
  
   決済の時、移動平均は上下のバンドの中になくてはいけない

 
 ちょっとイメージしにくいので、グラフで見てみる

 
 20091006.JPG

 ピンクのラインが、決済に使われる可変形移動平均線
 
 価格にヒットしていても
 黄色のバンドの中に戻るまでは決済できません

 大抵は、黄色のバンド内で価格が移動平均にヒットしていますが
 
 まれに、このようなケースの様に
 価格が急に上昇して、それに連動して決済用の日数の減る移動平均が
 1.25σのバンドを超えて追随していますが、決済はバンドの中

 ちょっとこの部分がトレイリングストップとして有効に機能しているか疑問だったので
 2つの決済方法方法を比べたらどうなるか

 検証してみます

-----------------------------------------------------------------------

 @決済は、バンドの中で行う
 
 Aトレイリングストップの移動平均が価格にヒットすれば決済する
   この時、バンドは関係なし

----------------------------------------------------------------------

@のトレードは上記の写真

Aのトレードはこんな感じ

20091007.JPG

 バンドの外で価格がヒットして、決済しています
 なんとなくこっちの方がトレイリングストップという感じがします



次回、パフォーマンスの比較
posted by レニー at 08:12| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月01日

ボリンジャーバンディット そのB


ボリンジャーバンディット そのB


一見シンプルなボリンジャーバンドを使ったシステムですが
移動平均を使った期間可変方トレイリングストップや、トレンドフィルターの採用など

今後のシステムを作っていく上でも、参考となるアイデアが
たくさんちりばめられており、単純にボリンジャーバンド使ってトレードする類とは
一線を画しています


(#゚Д゚) ジョンさん Good Job!!

書籍では、複数の市場(原油、複数通貨、小麦、綿花、胴、債券先物 etc)で
このシステムをテストしており、大半の市場で利益を出していて
中でも、日本円と天然ガスで特に良い結果が出ているという事で、ドル円で検証した結果です

ボリバン.JPG






















(_≧Д≦)ノ彡マイナスやん!!







ボリバン2.JPG


実際の売買を見ても、ちゃっと指示通りには動いています
日本円で成績が良かったと書いていたのでちょっと残念(´・д・`|||●

しかし、そもそも書籍に書いてある売買をそのままトレードして
利益が出ると考える方が甘い!ということですね

しかし、このシステムもまったく全てが悪いとは思えません
このシステムがどのように機能しているかを細かく分析していくと見えてくることが
あるやもしれません

長い戦いになりそうです(`Д´)



つづく・・・
posted by レニー at 17:00| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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