2009年10月16日

ボリンジャーバンディット そのF

ボリンジャーバンディット そのF


そろそろ、このネタにも一旦区切りをつけたいので
ちょっとまとめてみます

まずはエキーラのソースコードから

ジョン・R・ヒル作 「勝利の売買システム」より抜粋

ボリンジャーバンディットシステム

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Input: bollingerLength(50),
           liqLength          (50),
          rocCalcLength   (30);

Vars:  upBand             (0) ,
          dnBand             (0) ,
          liqDays             (50),
          rocCalc             (0) ;
      
       upBand = BollingerBand(Close, bollingerLength,  1.25);
       dnBand = BollingerBand(Close, bollingerLength, -1.25);

//TrendFilter      
       rocCalc = Close - Close [rocCalcLength - 1];
      
 //Entry
       If Marketposition <> 1 and rocCalc > 0 then
          Buy      ("BanditBuy")  tomorrow upBand stop;
       If Marketposition <>-1 and rocCalc < 0 then
          sellshort("Banditsell") tomorrow dnBand stop;
      
//TrailingStop 期間の可変Parameter
       If Marketposition =  0 then liqDays = liqLength;
       If MarketPosition <> 0 then
         begin
          liqDays = liqDays - 1 ;
          liqDays = MaxList(liqDays, 10);
         end;
      
//Exit
       If Marketposition = 1 and Average(Close, liqDays) < upBand then
          Sell     ("Long Liq")   tomorrow Average(Close, liqDays) stop;
     
       If Marketposition =-1 and Average(Close, liqDays) > dnBand then
          BuyToCover("Short liq")  tomorrow Average(Close, liqDays) stop;
       
       DrawLine(Average(Close, liqDays),"liqLine");

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ジョン・R・ヒルさん作
50日、1.25σのボリンジャーバンドのブレイクで仕掛ける
トレンドフォローシステム


エントリー時にトレンドフィルターを採用していたり
ボリンジャーに使う移動平均の期間を1日ずつ減らしていく、トレイリングストップの採用など

注目するべき点も多々見られました


今回、システム全体としては ドル円で検証する限り
今ひとつ、実運用には難しい結果になりました

そして他の通貨でも検証してみましたが、一見して大きなトレンドが出ている相場では
かろうじてプラスになっていましたが、揉み合った相場では一貫してマイナスとなりました

つまり、ある一定のトレンドが確認されている相場での運用が
必要で、ジョンさんは複数の市場で検証されていました

また、
トレンドフィルター
トレイリングストップの2つに関しては、はっきりした優位性が見られませんでした

ここの部分はさらなる改善が期待できます



posted by レニー at 09:52| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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