2009年10月12日

ボリンジャーバンディット そのE

ボリンジャーバンディット そのE

いったいどこまで、行けば終息するのか
ボリンジャーバンディット

今回は、トレンドフィルターについて素朴な疑問


そもそも機能している?(#゚Д゚) ?


このシステムに使われている、トレンドフィルターは以下


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Input:rocCalcLength  (30);

         rocCalc = Close - Close [rocCalcLength - 1];

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30日前の終値と、今日の終値を比べています
(当日を含める場合、30日−1をしています)

これでプラスの時のみ買い
   マイナスの時のみ売り

こんな感じのフィルターです


一見するとドンチャンブレイクアウトに似ています
これによって、上昇トレンドと判断されればボリンジャーバンドのブレイクで買うという概念です

一見すると、なんか機能してそうに見えるので早速検証ι(◎д◎υ)ノ

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@30日トレンドフィルターあり⇒PF:0.94
A30日トレンドフィルターなし⇒PF:0.94 

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変化なし! 以上(_≧Д≦)ノ彡


どちらも買いに比べて、売りが優秀でしたが
全体では意味がありませんでした。

ちなみに30日の期間を上下に変化させてみましたが
損益に大きく変化は見られませんでいた

よって、このトレンドフィルターを結論付けるとすれば


30日のトレンドフィルターは
このシステムの中では、とくに利益に貢献していない!!



お粗末様でした(▼皿▼)



posted by レニー at 23:07| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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