2009年10月07日

ボリンジャーバンディット そのC

ボリンジャーバンディット そのC


 ボリンジャーのシステムをちょっといろいろいじってみようと思います
 まず気になったのは、決済条件の部分
  
   決済の時、移動平均は上下のバンドの中になくてはいけない

 
 ちょっとイメージしにくいので、グラフで見てみる

 
 20091006.JPG

 ピンクのラインが、決済に使われる可変形移動平均線
 
 価格にヒットしていても
 黄色のバンドの中に戻るまでは決済できません

 大抵は、黄色のバンド内で価格が移動平均にヒットしていますが
 
 まれに、このようなケースの様に
 価格が急に上昇して、それに連動して決済用の日数の減る移動平均が
 1.25σのバンドを超えて追随していますが、決済はバンドの中

 ちょっとこの部分がトレイリングストップとして有効に機能しているか疑問だったので
 2つの決済方法方法を比べたらどうなるか

 検証してみます

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 @決済は、バンドの中で行う
 
 Aトレイリングストップの移動平均が価格にヒットすれば決済する
   この時、バンドは関係なし

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@のトレードは上記の写真

Aのトレードはこんな感じ

20091007.JPG

 バンドの外で価格がヒットして、決済しています
 なんとなくこっちの方がトレイリングストップという感じがします



次回、パフォーマンスの比較


posted by レニー at 08:12| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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