2009年09月30日

ボリンジャーバンディット そのA


ボリンジャーバンディット そのA


では、ひとつひとつこのシステムの中身を解説

エントリー: 50日移動平均のボリンジャーバンド上下(1.25σ)のブレイクでエントリー


トレンドフィルター: 今日の終値が30日前の終値より上なら買い
              今日の終値が30日前の終値より下なら売り


決済
:         エントリーした価格が、移動平均に戻ったら決済
             エントリー中、50日移動平均の日数は1日ずつ減っていく
             (最初は50日から最小で10日まで減少してい)
             
                          決済の時、移動平均は上下のバンドの中になくてはいけない
                           (決済後の再エントリーを防ぐ為 後半で詳細説明あり)


ちょっと難しいのは
決済の時、移動平均は上下のバンドの中にいないといけないというところ


---------------------------------------------------------------------------------
 //Exit
       If Marketposition = 1 and Average(Close, liqDays) < upBand then
          Sell     ("Long Liq")   tomorrow Average(Close, liqDays) stop;
      
       If Marketposition =-1 and Average(Close, liqDays) > dnBand then
          BuyToCover("Short liq")  tomorrow Average(Close, liqDays) stop;
       

---------------------------------------------------------------------------------

最初は意味がわからなかったのですが、
実際の売買を見てみると

MA追随.JPG

真ん中の50日MAから離れて相場に追随しているラインがあります
これが、エントリーと同時に1日ずつ期間が1減少していく決済用の移動平均ですι(◎д◎υ)ノ

ジョン・R・ヒルさん中々面白いこと思いつきますね

ただ、決済の時はバンドの中に戻っていることが条件で

バンドの外で、価格が移動平均にヒットしても決済しません!!

これがちょっとソースコードを見ていて意味がわからなかったのですが
実際にグラフで見てみると理解できます

価格がバンドの外で決済した場合、
それはエントリー条件にヒットしているので、またすぐエントリーしてしまうという事を
避ける意味があるんですね



posted by レニー at 09:39| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月28日

ボリンジャーバンディット その@解説

まだ、コンテストのシステムを提出してから
提出したシステムを見ていません

厳密にはなんかミスが合ったらどうしようかという
思いがあって見れないです(((;゚Д゚)))

と言う事で、今回も先人の知恵を学びます
ジョン・R・ヒル作 「勝利の売買システム」より抜粋

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「ボリンジャーバンディットシステム」

名前からわかりますが、ボリンジャーバンドを使用した
トレンドフォローのシステム

ボリンジャーバンドは逆張り指標として使用されたりもしますが
今回は、上下のバンドをブレイクしたら
そのブレイクした方向にエントリーというシステムです(トレンドフォロー)



ジョン・R・ヒルさんは

ボリンジャーバンドが上限・下限に行った際には平均に戻る

という仮説を調べていたようですが
どうやらそれを信じるに足る結果は見られなかった模様です


仕掛けはいたってシンプルなのですが
ユニークなのは決済の部分で

以前に紹介した「キングケルトナーシステム」でも同様の
価格が移動平均まで戻ったらエグジットという部分は同じですが
今回は、エントリしてから1日経つ毎に移動平均の日数が減っていきます(((;゚Д゚)))

これによって、トレンドが継続すれば
50日MAが10日MAまで
どんどん減少していくというのが、新しく追加されています

いわゆる移動平均を使ったトレーリングストップという事ですね

そんな事を踏まえながらこのシステムを
検証して行きたいと思います


つづく

posted by レニー at 05:17| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月27日

脅威のシステム?

1時間足と、日足を使ったシステム

損益のグラフが凄いことになっています(((;゚Д゚)))


Data2Magic.JPG


なんとも一直線なシステムで、プロフィットファクターは11.01という驚愕の数字
一体なんでこんなことになるのでしょうか!?


ちなみにソースコードはこちら(_≧Д≦)ノ彡
---------------------------------------------------------------------------------

condition1 = time = 600;
condition2 = time = 500;


//Entry
if close data2 > open data2 and condition1 then
   buy("B") next bar open;

  
if close data2 < open data2 and condition1 then
   sell short("S") next bar open;


//Exit
if marketposition =  1 and condition2 then 
   sell        ("Bex")   next bar at market;

i
f marketposition = -1 and condition2 then
   Buy to cover("sExit") next bar at market;
  
  
---------------------------------------------------------------------------------

正直、システム提出にあたり、この複数のデーターの取り扱いで
非常に苦労しました

もし、このままシステムとして機能すれば大喜びなのですが
このシステム日本語に直してみると

「もし、今日の日足が陽線なら今日の朝にタイムスリップして買い」
「もし、今日の日足が陰線なら今日の朝にタイムスリップして売り」

という感じになってしまう
要は価格の先読みをしてしまっている

なのでこれを改善する為に以下のように訂正する

---------------------------------------------------------------------------------

condition1 = time = 600;
condition2 = time = 500;


//Entry
if close data2[1] > open data2[1] and condition1 then
   buy("B") next bar open;

  
if close data2[1] < open data2[1] and condition1 then
   sell short("S") next bar open;


//Exit
if marketposition =  1 and condition2 then 
   sell        ("Bex")   next bar at market;

i
f marketposition = -1 and condition2 then
   Buy to cover("sExit") next bar at market;

---------------------------------------------------------------------------------

Data2は今回日足になっているので
仕掛ける日の前の日と言う事で、このような表示になります

そして、これを変更してパフォーマンスを見てみると


WS000005.JPG


なんともふつ〜〜〜のランダムなシステムになりました
よって、前日の方向にエントリーするというのにエッジは無いということですね

複数のデータを使用する時はお気をつけください
(っというか自分がかなり格闘しました)


posted by レニー at 03:57| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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